林同學
2022-05-07 12:35YTM 和spot rate區(qū)別,為什么G-spread是YTM的差,Z-pread是Spot rate的差。二者的區(qū)別是什么?
所屬:CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Danyi助教
2022-05-09 09:28
該回答已被題主采納
同學你好,
這個就是公式的定義概念,區(qū)別就是比較的利率不同,一個用YTM,一個用spot rate
G-spread:目標債券與國債YTM進行比較
Z-spread:目標債券與國債spot rate進行比較
為乘風破浪的你【點贊】??讓我們知曉您對答疑服務的支持!~
