林同學
2022-05-07 12:45為什么spot rate隨到期期限長,利率上漲?比如第一年收益10,第二年也是收益10,第三年收益10和本金100的債券,我們拆成3個零息債券。那SR2應該小于SR1,SR1=10%,SR2=4.8%
所屬:CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Danyi助教
2022-05-09 10:58
該回答已被題主采納
同學你好,
spot rate可以理解成利率的概念,期限越長,不確定性越多,因此要給投資者更多的補償。
為乘風破浪的你【點贊】??讓我們知曉您對答疑服務的支持!~
