Jeffrey
2022-05-07 12:55講到opportunistic strategy具有positive right-tail skewness，這個(gè)怎么理解呢？老師能否再詳細(xì)解釋一下？
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1個(gè)回答
開開助教
2022-05-08 23:11
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同學(xué)你好，positive right-tail skewness的組合downside risk更小。managed futures因?yàn)榭梢岳闷谪洷磉_(dá)自己對(duì)市場(chǎng)的看法，例如在股市不好的時(shí)候做多債券，做空股票，因此實(shí)證數(shù)據(jù)顯示在市場(chǎng)不好的時(shí)候，managed futures表現(xiàn)比較好。global macro投資的資產(chǎn)是比較豐富的，不論是股債衍生品還是大宗商品貴金屬都可能會(huì)去投資，而且投資經(jīng)理會(huì)對(duì)市場(chǎng)做一個(gè)預(yù)判，不是說(shuō)完全追求市場(chǎng)的趨勢(shì)，有時(shí)候看到好的機(jī)會(huì)會(huì)提前埋伏，然后在趨勢(shì)反轉(zhuǎn)前就提前撤出來(lái)了，從整體來(lái)看在危機(jī)時(shí)表現(xiàn)相比傳統(tǒng)資產(chǎn)是好的。
【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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