TonyJIAO
2022-05-07 14:35老師好,想問問,company-specific risk和concentrated risk的區(qū)別在哪些點呢?謝謝
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1個回答
Chris Lan助教
2022-05-07 15:21
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同學你好
company-specific risk是指標的公司特有的風險。這和你持有多少股票數(shù)無關,你就算持有200股,也有這種風險。也就是說這種風險是和標的公司相關,只要持有該公司股票就會面臨這種風險
concentrated risk是頭寸過于集中在某個資產(chǎn)上相關的,就算這個資產(chǎn)再好,如果持有很多,也會存在這種過于集中的風險。這是由于組合中某資產(chǎn)權重過大導致的風險。這和標的資產(chǎn)的好壞無關。
