阿同學(xué)
2022-05-07 18:34老師在經(jīng)典題中的第7題，求valve of swap，和value of long的時(shí)候都說到了兩種方法，一個(gè)是未來現(xiàn)金流折現(xiàn)，一個(gè)是簽訂反向合約，以上這兩點(diǎn)是不是在所有衍生求value里面都是適用的？其實(shí)我沒有印象老師在基礎(chǔ)班說過簽訂反向合約，是不是圖1中valuation公式的第二條就是關(guān)于簽訂方向合約的？什么時(shí)候可以看出題中暗示有反向合約存在呢？
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Essie助教
2022-05-07 19:45
該回答已被題主采納
你好，1.都是適用的。2.對(duì)的，你寫的這個(gè)公式就是通過反向合約法進(jìn)行計(jì)算的公式。3.如果題目給出了站在一個(gè)新的時(shí)間點(diǎn)，說當(dāng)前重新去簽訂一個(gè)合約的價(jià)格是FP(t,T)，有了這個(gè)條件，利用反向合約法進(jìn)行計(jì)算會(huì)更簡(jiǎn)便。
0
0
0
0
