許同學(xué)
2018-08-01 21:22老師好，能講一下在什么條件下可以用effective durition來(lái)算嗎？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2018-08-02 10:13
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這道題咱們可以從公式的角度考慮。因?yàn)榫闷谑艿嚼?，息票、還有時(shí)間的影響。A選項(xiàng)影響了時(shí)間，B選項(xiàng)影響了Cash flow,D選項(xiàng)同樣影響了cash flow,所以是算不出久期的。只能換另一種方法算。另外，久期假設(shè)收益率是平行移動(dòng)的，如果收益率是非平行移動(dòng)的，此時(shí)也應(yīng)該用有效久期。
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