徐同學(xué)
2018-08-01 23:40VaR is a measure of the size of the tail of the distribution of profits on a portfolio or for an entity. 老師在視頻中講VaR是衡量左尾巴上的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)樽笪舶痛韑oss。我的問(wèn)題是，定義里面講VaR是衡量組合尾巴上利潤(rùn)分布的大小，并沒(méi)有特別說(shuō)明是左尾巴還是右尾巴，也沒(méi)有說(shuō)明衡量風(fēng)險(xiǎn)，只說(shuō)了尾巴上的利潤(rùn)分布。
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1個(gè)回答
張瑋杰助教
2018-08-08 14:21
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同學(xué)你好，關(guān)于VaR，可以說(shuō)成是5%概率在一天內(nèi)最少損失100，也可以說(shuō)成是95%概率在一天內(nèi)最多不會(huì)超過(guò)100，主要記住前面一種說(shuō)法，CFA一般都是這樣表述的，你貼出來(lái)的這句定義是很籠統(tǒng)的定義，描述的就是尾部風(fēng)險(xiǎn)值。
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