undefinable
2022-05-07 21:56請講一下每個選項
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2022-05-08 15:40
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同學(xué),下午好。
這里等于是單一負(fù)債匹配,單一負(fù)債匹配的兩個條件是資產(chǎn)的MV大于負(fù)債,麥考利久期匹配。我們通過市值加權(quán)的方式計算出組合的麥考利久期為3.99,與負(fù)債的投資期限4相匹配。負(fù)債的MV未給出,不能判定,cash flow yield并不作為要求條件之一。因此這里配置的即達(dá)成久期匹配的條件,久期不用改變,而符合久期匹配,選擇C。
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