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2022-05-07 22:21是說(shuō) 因?yàn)槿臻g波動(dòng)對(duì)Var的計(jì)算影響很大,所以要用日間的數(shù)據(jù)計(jì)算Var而不是日終的,對(duì)嗎?
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-05-09 13:28
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同學(xué)你好,由于每日的頭寸等因素發(fā)生變化,真實(shí)的收益率也是很復(fù)雜的。可以通過(guò)在一個(gè)相對(duì)比較短的時(shí)間比如一天的持有期內(nèi)進(jìn)行回測(cè)來(lái)降低這些影響。四個(gè)選項(xiàng)中只有B選項(xiàng)體現(xiàn)了使用了較短的持有期。
