周同學(xué)
2022-05-07 22:54?？级纳衔珙}第3題C問題，建立三個月的swap對沖INR，但是題目中的INR是空頭，為什么建立的swap是賣出INR，買入AUD?？疹^的對沖，不應(yīng)該是買入INR嗎
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1個回答
Chris Lan助教
2022-05-08 21:33
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同學(xué)您好
從題目的解析來看，他應(yīng)該是有一個INR的匯率敞口，所以才會用空頭對沖。然后現(xiàn)在外幣敞口增值5%，他需要調(diào)整對沖。但題目中的表述，這個線索并不明顯，不過我們從下面這句話，可以看出，他是管理印度資產(chǎn)的（管理INR資產(chǎn)，就有INR匯率敞口），而且資產(chǎn)升值了5%，所以從這一點，可以說明他的外匯遠期是一個對沖頭寸。
Sebastian reviews the position with Novak and informs him that the India assets under management grew by 5%.
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