undefinable
2022-05-07 23:26答案是不是錯了，應該是b，a的convexity比liability convexity小啊
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Nicholas助教
2022-05-08 15:55
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同學，下午好。
答案是正確的，這里描述fails to meet，即無法達成免疫的，正如同學描述的，凸性小于要求，不符合。
免疫多種負債：初始的組合市值（PVA）大于等于初始的PVL；BPVA=BPVL。資產(chǎn)的凸性超過負債的凸性、現(xiàn)金流的跨度超過負債的現(xiàn)金流跨度。因此組合A不符合，因為其凸性小于負債。
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