趙同學(xué)
2022-05-08 00:19第四題,contributon to SD是權(quán)重×該sector的SD得出的對吧,也就是加總到一起就是整體的SD,那么treasury的CTSD是0是由于國債SD=0是嗎;還有第四題嚴(yán)格的算法是直接拿1.96-1.38這個差值最大所以選corporate嗎,還是有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)乃惴?/h3>
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management
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1個回答
Nicholas助教
2022-05-08 21:23
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同學(xué),晚上好。
1. 同學(xué)的理解是正確的,因為國債沒有超過利率基準(zhǔn)之上的利差部分;
2. 其實直接觀察即可,不用計算,因為我們主要關(guān)注各個部分和整體的主要風(fēng)險敞口偏離程度,像這個題偏離最大的部分即導(dǎo)致整體相差最多的。
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