用同學(xué)
2022-05-08 02:21此處為何直接用effective duration代替modified duration計(jì)算債券變動(dòng)價(jià)格
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-05-08 16:11
該回答已被題主采納
同學(xué)，下午好。
修正久期衡量利率風(fēng)險(xiǎn)，是利率點(diǎn)久期，也就是單個(gè)利率點(diǎn)變動(dòng)導(dǎo)致債券價(jià)格變動(dòng)；
而有效久期是收益率曲線久期，衡量收益率曲線平移導(dǎo)致的債券價(jià)格變動(dòng)。
那么其實(shí)兩者在衡量利率變動(dòng)導(dǎo)致債券價(jià)格變化方面是可以通用的，除非題目中特別說(shuō)明是利率點(diǎn)還是利率曲線。
努力的你請(qǐng)點(diǎn)擊右下角的【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過(guò)考試~
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