張同學
2022-05-08 13:08R18原版書課后題11題,選項B為什么不對,題目說portfolio has high active share ,選項C multi factor manager 滿足這個條件嗎,麻煩解釋一下選項B和C
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1個回答
開開助教
2022-05-09 14:04
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同學你好,sector rotator的high active risk通常比較高,active share的大小則根據組合的持倉的分散化程度而定。因此manager B說他的active risk比較低就不符合sector rotator的個點。multi factor manager一般具有relative low active risk和high active share的特點。而manager B的情況和multi factor manager的特點相符。
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