段同學(xué)
2018-08-02 11:3529題中直接給了一個(gè)beta是0.75,但利用題目中信息通過(guò)CAPM模型的公式不也可以算出一個(gè)beta是6/7嗎?這兩個(gè)beta有什么區(qū)別?
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1個(gè)回答
肖東昊助教
2018-08-02 15:45
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同學(xué)你好,一個(gè)是投資組合的貝塔,另外一個(gè)是用CAPM算出的貝塔,一種理解方式是投資組合是現(xiàn)實(shí)中已有的,而CAPM是有著一系列的假設(shè),在這個(gè)假設(shè)條件下算出來(lái)的貝塔,兩者是不同的。
