李同學(xué)
2018-08-02 13:57老師,麻煩問(wèn)下24題答案解析最后一句話是什么意思?。坎惶斫?/h3>
所屬:FRM Part II
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1個(gè)回答
Cindy助教
2018-08-02 15:52
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同學(xué)你好,這段話的意思是說(shuō)僅對(duì)在計(jì)算之間未發(fā)生重大變化的投資組合進(jìn)行回溯測(cè)試是恰當(dāng)?shù)?/p>
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追問(wèn)
不好意思老師,可能我沒問(wèn)清楚,我想問(wèn)的是為什么這個(gè)model僅對(duì)未發(fā)生重大變化的投資組合進(jìn)行回溯測(cè)試是恰當(dāng)?shù)模恐x謝啦!
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追答
如果發(fā)生了重大變化,模型檢驗(yàn)出來(lái)的結(jié)果不確定性就會(huì)變大,就很難說(shuō)回測(cè)出來(lái)的結(jié)果好不好了,也許是因?yàn)槟P捅旧淼膯?wèn)題,也有可能是這重大變化引起的。所以回溯檢驗(yàn)當(dāng)然是在一個(gè)穩(wěn)定的環(huán)境中檢驗(yàn)才好啊
