馮同學(xué)
2022-05-08 14:11volatility smirk 這個(gè) put 和 call 后面的百分?jǐn)?shù)代表什么？
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-05-08 21:38
該回答已被題主采納
同學(xué)您好
您說(shuō)的是官網(wǎng)題Duane Armitage這個(gè)CASE的表2這樣的表述是嗎？
這個(gè)90%就是指當(dāng)執(zhí)行價(jià)格是ATM的OPTION的執(zhí)行價(jià)格的90%時(shí)的隱含波動(dòng)。
比如說(shuō)當(dāng)前股票價(jià)格10元，則執(zhí)行價(jià)格是10元的期權(quán)為ATM。90% 22.50%的意思就是當(dāng)執(zhí)行價(jià)格是10*90%時(shí)，對(duì)應(yīng)的隱含波動(dòng)是22.50%。
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追問(wèn)
對(duì) 多謝老師
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追答
同學(xué)您好
不客氣的。加油！祝您考試順利通過(guò)。
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