Judy
2022-05-08 14:39老師您好,這道題答案沒(méi)看懂,我理解是只用OAS和currency deprection來(lái)計(jì)算。請(qǐng)幫忙看看。謝謝
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-05-08 16:57
該回答已被題主采納
同學(xué),下午好。
這道題的解析的確有點(diǎn)偏誤,修正如下,請(qǐng)參考
此題計(jì)算Excess spread,因此僅考慮兩項(xiàng),不考慮預(yù)期損失。此題未給出利率變化,因此不考慮,那么Excess spread僅為spread0,USD的Excess spread等權(quán)重平均后為2.125%。計(jì)算EUR時(shí)我們需要考慮匯率變化的影響,[1+(1.15%+3.25%)/2]*0.98-1=0.156%,等權(quán)重配置后為(2.125%+0.156%)/2=1.1405%。
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