firenough
2018-08-02 14:31這道期權(quán)映射,按照var(df)=delta*var(ds),怎么答案里還要乘以s0?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2018-08-02 15:29
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同學你好,這道題先求的是標的資產(chǎn)的VaR.后求的期權(quán)的VaR,求標的資產(chǎn)的VaR值的時候,要乘上標的資產(chǎn)的價值S
