珊同學(xué)
2022-05-08 15:01Trading,沖刺筆記 129頁(yè),A good benchmark should not reflect these systematic biases, where the correlation between A and S should not be statistically different from zero。 A,S 相關(guān)性系數(shù)=0. 這句英文“A and S should not be statistically different from zero”是指相關(guān)還是不相關(guān)?
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2022-05-09 13:38
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同學(xué)你好,這句話說(shuō)的是A和S應(yīng)該不相關(guān)。好的benchmark應(yīng)該能把a(bǔ)ctive management return和style return 區(qū)分開(kāi)來(lái),因此A和S相關(guān)性要很低。
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