櫻同學(xué)
2018-08-02 15:02這題中的portfolio是longA short B,求組合的VAR值,不是應(yīng)該VAR(A-B)的形式嗎。按答案的解釋,這個跟long A and B也沒有區(qū)別了。
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1個回答
Crystal助教
2018-08-02 17:30
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同學(xué)你好,我計算了一下,你的答案是正確的,應(yīng)該選擇B選項。
