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2022-05-08 17:08這道題麻煩講一下呢
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-05-09 13:39
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同學(xué)你好,在相關(guān)系數(shù)這一章節(jié)中學(xué)過,自相關(guān)值+ 均值回歸系數(shù)=1,因此在已知均值回歸系數(shù)的情況下,就可以計(jì)算得到自相關(guān)系數(shù)等于1-0.77=0.23。
