陳同學(xué)
2022-05-08 19:42那請問 risk–free asset 和 the risky asset風(fēng)險資產(chǎn)的相關(guān)關(guān)系為0，分散化效果如何描述？
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-05-08 20:44
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
如果將無風(fēng)險資產(chǎn)放入一個投資組合中，投資組合p的方差： σp2=w12σ12+w22σ22+2w1w2 ρ1,2
原來投資組合設(shè)為1，無風(fēng)險資產(chǎn)設(shè)為2，公式可以化簡為 σp2=w12σ12，σp=w1σ1＜σ1
如果將無風(fēng)險資產(chǎn)放入一個投資組合中，風(fēng)險是降低的，有分散化效果
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