李同學(xué)
2022-05-08 21:13第11題，不是應(yīng)該絕對值最小的相關(guān)性才最小嗎，風(fēng)險(xiǎn)才能被最大分散嗎，為什么不選b？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-05-08 23:50
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
分散化效果好=投資組合標(biāo)準(zhǔn)差最小
相關(guān)系數(shù)為1時(shí)，沒有分散效果；相關(guān)系數(shù)趨近-1時(shí)，分散效果慢慢加強(qiáng)；相關(guān)系數(shù)為-1時(shí)，分散化效果最好，投資組合標(biāo)準(zhǔn)差最小
（以上兩個(gè)可以從附圖的公式中理解，只有相關(guān)系數(shù)發(fā)生變化“從1至-1”而其他條件不變的情況下，投資組合的方差會減?。?br/>
相關(guān)系數(shù)的絕對值只能說明相關(guān)性的強(qiáng)弱，無法說明分散化效果強(qiáng)弱
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