王同學
2022-05-08 21:32請問原版書后reading3的23題，為何選B？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Essie助教
2022-05-09 11:10
該回答已被題主采納
你好，協(xié)方差平穩(wěn)要滿足三個條件：時間序列的預期值（均值回歸）必須是恒定且有限的、時間序列的方差必須是恒定且有限的、時間序列與它過去或者未來n期的協(xié)方差必須是恒定且有限的。
根據(jù)文中“Martinez determines that the mean and variance of the time series of oil prices are not constant over time.”，由于Martinez發(fā)現(xiàn)油價的均值和方差都不是恒定的，所以違反了協(xié)方差平穩(wěn)，因此conclusion 1 是錯的，本題選B。
0
0
0
0
