杜同學(xué)
2018-08-03 09:15Gamma Needed的話(huà),計(jì)算了期權(quán)買(mǎi)賣(mài)之后,還要對(duì)買(mǎi)賣(mài)的期權(quán)進(jìn)行delta neutral嗎?
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1個(gè)回答
Cindy助教
2018-08-03 09:36
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同學(xué)你好,因?yàn)橘I(mǎi)賣(mài)期權(quán)了原先是delta-neutral的組合現(xiàn)在delta不neutral了,所以需要再把delta調(diào)成中性
