劉同學(xué)
2022-05-09 00:19Marginal_CVA之和,等于組合整體的CVA嗎?如果是這樣,它的概念是不是類似于component_VaR?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
楊玲琪助教
2022-05-12 10:58
該回答已被題主采納
同學(xué)你好!
你說的是對(duì)的,Marginal CVA之和等于組合整體的CVA,因此計(jì)算邏輯與Component VaR類似,與Marginal VaR是有區(qū)別的。
希望能解答你的疑惑,加油!
