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2022-05-09 00:20老師，我有點(diǎn)沒(méi)整明白題目。我看到這個(gè)題算出來(lái)的是14%，就是直接用Sharpe ratio算的。為什么后來(lái)還要把算出來(lái)的值代到information ratio里算呢？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-05-09 10:01
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同學(xué)你好，這里要計(jì)算的S&P 500的預(yù)期收益率，可以通過(guò)IR進(jìn)行計(jì)算，因?yàn)镮R的分子就是E(Rp)-E(Rb)，本題IR已知，IR的分母tracking error也已知，現(xiàn)在只要知道E(Rp)就可以求出E(Rb)，而題目中又給出了SR的相關(guān)數(shù)據(jù)，已知SR的分子是E(Rp)-Rf，分母也已知，SR，Rf也都給出了數(shù)據(jù)，因此就可以求出E(Rp)等于14%，帶入到IR公式就可以求出E(Rb)。
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