何同學
2022-05-09 01:25老師,這里第四題他說的是payfixed部分duration是2.4,那還有收浮動的部分???我覺得是不是沒說清楚這里
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1個回答
Chris Lan助教
2022-05-09 11:19
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同學您好
嚴格意義來說,應該是有浮動端的久期的,但是這個題,并沒有明確說明浮動端的久期是多少。理論上浮動端的久期是非常小的,在這種情況下,我們只能假設浮動端的久期是忽略不計的。
但從嚴格角度來說,您的懷疑是有道理的。
