劉同學(xué)
2022-05-09 04:48沒(méi)有懂,敞口分布中沒(méi)有包含WWR的信息是什么意思?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2022-05-12 11:08
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同學(xué)你好!
這里講的這個(gè)模型是用來(lái)建模WWR的,也就是建模PD與Exposure之間的關(guān)系的。該模型不用重新以考慮WWR的方式建立敞口分布,而是可以直接沿用常用的敞口分布建模方法(敞口的建模其實(shí)在作者的書(shū)中其他的章節(jié)中是提到過(guò)的,但是考試沒(méi)有選入相關(guān)的章節(jié),可以簡(jiǎn)單的理解一般比較常見(jiàn)的建模方式是模擬),而在使用常用的敞口分布建模方法時(shí),并不能保證一定包含了所有WWR建模時(shí)需要考慮的因素,所以存在局限性。
希望能解答你的疑惑,加油!
