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2022-05-09 06:33麻煩老師講一下B和C選項
所屬:CFA Level III > Capital Market Expectations 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Nicholas助教
2022-05-09 11:24
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同學,早上好。
1. 這里說比索相對于英鎊價值是低估,且有可能會上漲,那么如果用X/Y的形式表示代表變化率應該是負數(shù),X升值,Y貶值。那么X的利率應該更低,后面描述比索的債券收益率更低,正確;
2. 如果掛鉤的匯率制度被認為有風險且可能被打破,則該國利率應該會上漲,因為需要補償對應的風險,給到相應的風險溢價,錯誤;
3. 兩國匯率相對穩(wěn)定,資本可自由流動。那么兩國的無違約收益率曲線形狀相同的,因為根據(jù)利率平價理論可知,預期匯率的變化與兩國名義利率只差有關。若兩國匯率相對穩(wěn)定,資本可自由流動,則兩國的名義利率之差始終為0,正確。
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