蘆同學(xué)
2018-08-03 13:18exposure netting 和 no netting的計算原則是什么 為什么負(fù)數(shù)變?yōu)?
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Galina助教
2018-08-03 16:28
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netting：netting后為正數(shù)記為正數(shù)，負(fù)數(shù)記為0.負(fù)數(shù)記為0是因為數(shù)字表示風(fēng)險敞口，負(fù)數(shù)表示對手方面臨風(fēng)險，我不用面臨，所以記敞口為0.
no netting：每筆交易正數(shù)記為正數(shù)，負(fù)數(shù)記為0。負(fù)數(shù)記為0是因為如果不記為0，則是一種netting了。并且數(shù)字表示風(fēng)險敞口，負(fù)數(shù)表示對手方面臨風(fēng)險，我不用面臨，所以記敞口為0.
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