謝同學(xué)
2022-05-09 12:10老師，想請問一下這道題的解析，沒太看懂英文版本，謝謝??
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-05-09 19:19
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
題目問的是：
資產(chǎn)的“系統(tǒng)性方差和非系統(tǒng)性方差加起來等于什么”
C正確。
系統(tǒng)性和非系統(tǒng)性方差加起來是總方差。
total risk是由系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險加總的。
請參考講義截圖
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學(xué)而時習之，不亦說乎??【點贊】鼓勵自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學(xué)習愉快!~
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追問
但是方差越大一般風險也就越大吧？兩者概念不能互換么？
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追答
道理是這個道理，你說的對
但風險是風險，方差是方差，方差可以衡量風險，但方差不是風險，方差是衡量風險的一個指標
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