貓同學(xué)
2022-05-09 15:32為什么做空就是用futures ，做多就是用swap？
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-05-10 10:02
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同學(xué)，早上好。
這個(gè)不一定的，只是在這個(gè)例子中是如此的描述。如果預(yù)期利率下降，可以long bond futures，enter into receiver swap；而利率上升，可以short bond futures, write payer swap。
努力的你請(qǐng)點(diǎn)擊右下角的【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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