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2022-05-09 15:47老師，expect 下個月 to be -0.01，預估值0.0469-0.01應該是什么呢？0.0468是她想檢驗的對么？Ha:下個月的return不等于0.0468?
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-05-09 20:33
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ヾ(?°?°?)??你好同學，
-0.01是預估出來下個月的自變量X（oil return）
（補充內容，解題用不到）根據(jù)表格寫出方程式：
Ycap=X cap x slope+intercept=X cap x b1+b0
將-0.01帶入公式Ycap=-0.01x0.2354+0.0095
0.0469是Ycap的標準差，不可以直接去減自變量X=-0.01，減出來什么都不是
Elena這個人開發(fā)的模型可以預測未來shares return，也就是Ycap，當真實發(fā)生了shares return時，可以用來檢驗模型是否準確。
例如，題目建立了一個區(qū)間，意味著下一期股票收益應該大概率落在Ycap±0.1279這個范圍，過了一個月看看真實的股票收益是否落在這個范圍內。
置信區(qū)間的構建：Confidence Interval = [ Point estimate +/- (reliability factor) * standard error]
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追問
那這題的H0, Ha是怎么設的呢？導致是 雙尾
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追答
用一組數(shù)據(jù)X估計Y，估計的結果可能高于真實的Y，也可能低于真實的Y，所以是雙尾檢驗，估計值不可能100%低于真實值，估計值不可能100%高于于真實值。
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