李同學(xué)
2018-08-03 17:14老師，2005年的信用危機(jī)案例中，為什么違約風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性上升，equity tranche的價(jià)格上升吶？課件梁老師講的是因?yàn)閑quity相當(dāng)于保鏢的作用，相關(guān)性變大風(fēng)險(xiǎn)大，價(jià)值就變大。但是對(duì)于equity tranche持有人來(lái)說(shuō)又怎么會(huì)是保鏢功能吶？違約率上升，equity tranche的價(jià)值是變小的。一般，違約率和違約相關(guān)性成正比，這樣推理不應(yīng)該是違約率和違約相關(guān)性上升導(dǎo)致equity tranche價(jià)格下降嘛？
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-08-03 18:45
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同學(xué)你好，關(guān)于這個(gè)問(wèn)題，你還可以聽一下1811最新的基礎(chǔ)班的課程，周老師的
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回復(fù)：好的。謝謝！
