吳同學(xué)
2018-08-03 17:57這個(gè)例題中，在持有pool和dollar roll時(shí)，收益為什么賣(mài)出在一個(gè)月中帶來(lái)的利息收入？不是已經(jīng)把資產(chǎn)池賣(mài)出去了嗎？
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-08-03 18:07
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這里只是算的交易價(jià)格，因?yàn)閳?bào)價(jià)報(bào)的是clean price，交易是用的dirty price。交割在7.12號(hào)，所以要算上12天的應(yīng)計(jì)利息。
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追問(wèn)
可是這里算的不是12天的利息，算了一個(gè)月的，她寫(xiě)的31/360
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追答
我以為你問(wèn)的是0.167.
那個(gè)算的是dollar在7.12賣(mài)掉之后，手中的cash的再投資收益率。相當(dāng)于存了銀行一個(gè)月。
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