undefinable
2022-05-09 20:16為什么是sorting ratio
所屬:CFA Level III > Private Wealth Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-05-10 15:58
該回答已被題主采納
同學(xué)您好
您說(shuō)的是sortino ratio吧。
您可以參見(jiàn)截圖中的信息,這里總結(jié)了關(guān)于sortino ratio的重要內(nèi)容。
該指標(biāo)就是用組合回報(bào)減去最低要求的門檻回報(bào)再除以組合的semi deviation。
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追問(wèn)
這個(gè)我知道,但是從題目中哪些信息判斷出是SOTINO
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追答
同學(xué)您好
通過(guò)以下這句話
moderate to high risk tolerance and a preference for a short-term return that is 1.5% above the risk-free rate.
比無(wú)風(fēng)險(xiǎn)高1.5%,說(shuō)明他最低要求的回報(bào)就是rf+1.5%,因此這相當(dāng)于一個(gè)最低門檻收益率的概念。而sortino ratio可以考慮最低門檻收益率。 -
追問(wèn)
相當(dāng)于這個(gè)比RF高1.5,就是他的MAR
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追答
同學(xué)您好
是這個(gè)意思的。您的理解是對(duì)的。
