貓同學(xué)
2022-05-09 22:49這兩道題很類似，但為啥一個要乘yield一個不乘
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1個回答
Nicholas助教
2022-05-10 11:45
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同學(xué)，早上好。
根據(jù)給出的daily yield volatility計算月波動率，因為波動率是標(biāo)準(zhǔn)差形式，因此日期21也需要開根；需要計算出在給定日波動率的情況下利率的變化，即99%置信度下利率變化還需要乘以2.33個標(biāo)準(zhǔn)差，由于這里是求解利率變化，自帶百分號，最后計算出結(jié)果還需要除以100，這里應(yīng)該是不用乘以YTM。
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