曹同學(xué)
2022-05-10 05:39老師，請(qǐng)問這頁P(yáng)PT最后一句話怎么理解？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
楊玲琪助教
2022-05-12 13:52
該回答已被題主采納
同學(xué)你好！
這里最后一句話主要是講敞口估計(jì)的方式的，一般敞口估計(jì)指的就是對(duì)于未來不同時(shí)點(diǎn)的價(jià)值去進(jìn)行估計(jì)。對(duì)于復(fù)雜的產(chǎn)品或組合可能會(huì)采用一些近似的手段，比如這里提到的delta sensitivities就是在期權(quán)類產(chǎn)品或組合中常用的估計(jì)價(jià)值變化的近似手段，但部分的近似手段可能存在一些缺陷，比如這里的delta sensitivities就是一種線性近似，對(duì)于非線性產(chǎn)品的近似效果可能較差，比如在ATM的時(shí)候、價(jià)格變動(dòng)較大的時(shí)候。
希望能解答你的疑惑，加油！
0
0
0
0
