曹同學(xué)
2022-05-10 09:17可以具體講一下spread duration嗎，我實(shí)在不太懂，到底是針對(duì)什么的，為什么投資級(jí)的要用它。
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-05-10 12:03
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同學(xué)，早上好。
因?yàn)閷?shí)際研究發(fā)現(xiàn)，利差的變動(dòng)和基準(zhǔn)利率變動(dòng)對(duì)債券的價(jià)格影響是不同的，那么衡量利差變動(dòng)導(dǎo)致的債券價(jià)格變動(dòng)敏感程度就用利差久期。那么投資級(jí)債券對(duì)利差改變比較敏感，相較于利差較大的高收益?zhèn)?，利差改變一點(diǎn)對(duì)投資級(jí)債券的影響較大，因此用利差久期來(lái)衡量其利差風(fēng)險(xiǎn)會(huì)更加適合。
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