王同學(xué)
2018-08-04 11:54利率上升和合約價(jià)值上升,正向變動(dòng),duration為什么大于0?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-08-06 16:40
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學(xué)員你好。此題并未涉及到久期知識(shí)。在FRM里面,目前常見只有IO 的久期<0,浮動(dòng)利率久期通常假設(shè)為0,其余>0.
