kiki
2022-05-10 10:41這道題選A:但是我的理解是,如果使用fator-based,不是可以避免risk overlapping 嗎,這也是這個模型的優(yōu)勢。那跟A的表述是沖突的,應(yīng)該怎么理解?
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2022-05-10 21:45
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同學(xué)你好,用factor based 方法進(jìn)行資產(chǎn)配置可以避免overlapping risk factors。但這題問的是這個factor based 策略的情況,這個策略是passive factor-based momentum strategy,因此和市值加權(quán)的市場指數(shù)相比,因子是集中在 momentum factor上的。因此選A.
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