kiki
2022-05-10 12:51這個(gè)CVmarketfactor是怎么算的,邏輯、公式是什么?能否解析一下
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2022-05-10 21:56
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同學(xué)你好,這里的CV指的是contribution of the factor to portfolio variance,即該因子對(duì)組合整體波動(dòng)率的貢獻(xiàn),公式見(jiàn)圖。是通過(guò)給的協(xié)方差矩陣來(lái)計(jì)算的,這道題的具體計(jì)算見(jiàn)圖2.
