鐘同學(xué)
2018-08-04 23:00516.是因為是American put，隨時可以執(zhí)行，所以一開始就執(zhí)行得出的10么？一開始執(zhí)行大于計算出來的數(shù)值就early exercise么？
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1個回答
Wendy助教
2018-08-06 10:47
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同學(xué)你好，因為美式期權(quán)是有提前行權(quán)的權(quán)利的，但是到底要不要行權(quán)，是要比較的?？词翘崆靶袡?quán)帶來的價值大還是不提前行權(quán)帶來的價值大。這個題中，不提前行權(quán)的算出來的價格是應(yīng)該是6.023，而在零時刻就提前行權(quán)帶來的價值是10元。所以這個10元是這個美式看跌期權(quán)的價值。
另外關(guān)于用二叉樹計算美式期權(quán)的價值，可以參看老師上課給的步驟，一點一點計算
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