梁同學(xué)
2022-05-10 18:22第二問10年期國債利率上升20point，這里答案按照15point計(jì)算，是不是錯(cuò)的？另外這種應(yīng)該怎么計(jì)算，1.66%*1.2嗎？
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-05-11 10:59
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同學(xué)，早上好。
是的，這里應(yīng)該和上文的20bps變動(dòng)對(duì)應(yīng)起來，如果改為15bps則為正確，那么計(jì)算8年期國債收益率同樣使用線性插補(bǔ)法，(66.7% × 1.39%) + (33.3% × 1.81%) = 1.53%
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