衛(wèi)同學
2022-05-10 18:31在對債券進行貼現(xiàn)時,spread為什么要加到利率水平上去?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2022-05-11 11:06
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同學你好,因為spread反映的是債券信用風險溢價的部分。
所以如果你想要得到更準確的公司債債券價格,必須要對“市場利率”進行調(diào)整。
市場利率加上spread,才能真實反應這個債券的所有風險【即得到真正的債券價格】
