杜同學(xué)
2018-08-05 13:53不明白為什么要用1 3兩個bond加入權(quán)重來構(gòu)造組合。另外，如果市場上有好多bond 那怎么構(gòu)造組合呢，還是任意挑兩個來構(gòu)造成一個組合？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Wendy助教
2018-08-06 11:15
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，分做題和實(shí)物
做題，這個題中只給了3個債券，債券1和債券3的信息是知道的。所以只能用債券1和債券3來構(gòu)造組合。
在實(shí)務(wù)中，當(dāng)然市場上有很多債券，你可以根據(jù)要構(gòu)造的這個債券的自我特征，去進(jìn)行選擇，那就可以有多種選擇了
-
追問
題目中用A,C組合構(gòu)造B，那能不能用A,B組合構(gòu)造C呢？
-
追答
同學(xué)你好，當(dāng)然也可以。只不過這題中B的債券價格是未知的，是題干要求的。
在實(shí)際做題中，債券復(fù)制的方法不只是一種，可以A和B，也可以B和C，也可以A和C，怎么組合都可以，但是要滿足一價定律，也就是要滿足構(gòu)成的組合和要求的債券金額相同，期限匹配。具體要怎么組合要看題目選項(xiàng)的要求（因?yàn)镕RM是選擇題，所以要看具體選項(xiàng)是把那些債券做成一個組合）
0
0
0
0
