嚴同學
2018-08-05 15:35一個問題一直搞不懂,書上寫的相關(guān)性上升導致隱含波動率上升,而他與call price正相關(guān),這個可以證明,但是一級Vega(價格與波動率的關(guān)系)圖像并不是正相關(guān),這個怎么理解
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1個回答
Cindy助教
2018-08-06 10:05
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同學你好,您說的Vega的圖像,橫坐標是spot price,縱坐標是Vega,和你前面說的相關(guān)性和波動率的關(guān)系是不一樣的,不能放在同一個維度比較的。
