undefinable
2022-05-10 20:30講一下
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Johnny助教
2022-05-13 14:57
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同學你好。
Statement 1是基于sharpe ratio,option 1更合適,這個是不對的,因為我在昨晚的直播中說過sharpe ratio有很多缺陷,比如沒有考慮VaR,funded ratio等,也就是答案中所描述的那樣。
Statement 2是錯的,因為非洲的海外地產(chǎn)不屬于extended asset,不影響資產(chǎn)配置決策
這樣一排除也只剩3是對的。
